Связаться с редакцией
Оценка операционных рисков
Дата публикации:
23.12.2009
Посетителей:
56
Просмотров:
42
Время просмотра:
2.3
Рассказывая в этом номере о новом постановлении в области обеспечения непрерывности бизнеса, мы не могли не уделить внимание важному моменту, который связан с оценкой операционных рисков. Экспертным мнением в рубрике «Собеседник» по этому вопросу с нами поделился Вячеслав Железняков, руководитель группы экспертного аудита компании «Инфосистемы Джет».
Какова в настоящий момент ситуация с оценкой операционных рисков в банках, с которыми вам приходилось работать?
В настоящее время большинство банков старается придерживаться в этой области принципов, описанных в международном соглашении Basel II, а также рекомендаций, изложенных в письме ЦБ РФ № 76-т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».
Не могли бы Вы рассказать немного о подходе по расчету операционных рисков в соответствии со стандартом Basel. Насколько я знаю, ЦБ РФ активно продвигает подход, изложенный в данном стандарте, среди российских кредитных организаций.
Да, ЦБ РФ ведет планомерную работу по присоединению банковской системы РФ к соглашению BASEL II. В настоящее время банки обязаны резервировать капитал под кредитные и рыночные риски. Очередь за операционными.
Если говорить в двух словах, то соглашение BASEL II предусматривает три основных подхода:
• подход базовых показателей (Basic Indicator Approach) – необходимый резерв капитала определяется исходя из ежегодного дохода организации банковской системы и коэффициента, характеризующего уровень операционного риска для конкретного государства;
• стандартизованный подход (Standardised Approach) – необходимый резерв капитала определяется исходя из ежегодного дохода организации банковской системы по каждому из направлений бизнеса и коэффициентов, уникальных для каждого из направлений и конкретного государства;
• подход усовершенствованных измерений (Advanced Approach) – основан на внутренней методологии оценки рисков банка в соответствии с предписанными стандартами.
Использование стандартизованного подхода или подхода усовершенствованных измерений позволяет резервировать меньше средств на покрытие операционных рисков, но при этом, чтобы использовать эти два подхода, в организации должна быть построена инфраструктура управления операционными рисками, которая включает процессы выявления, оценки, мониторинга и снижения операционных рисков.
Как можно использовать подход по расчету операционных рисков, который уже сложился в организации, в качестве основы для расчета рисков прерывания бизнес-процессов в случае наступления ЧС?
Управление рисками прерывания бизнес-процессов в случае наступления ЧС возможно осуществлять в рамках имеющейся инфраструктуры управления операционными рисками, поскольку негативные события и ущерб, возникающие вследствие ЧС, относятся к категориям операционного риска, определяемого соглашением BASEL II. Например, к таким категориям относятся потери, связанные с утратой или повреждением ресурсов в связи со стихийными бедствиями или иными событиями, а также потери, связанные со сбоями в бизнесе или отказом систем.
ЦБ РФ трактует обеспечение непрерывности бизнеса именно как меру снижения операционных рисков. Как Вы видете реализацию данной идеи на практике?
Это, в первую очередь, отражается на организационной (ролевой) структуре организации. В большинстве случаев ответственность за управление непрерывностью бизнеса имеет смысл делегировать подразделению, отвечающему за управление операционными рисками.
На ваш взгляд, как эксперта в области бизнес-аналитики, какие первые шаги должна предпринять кредитная организация, чтобы понять, сколько средств может быть затрачено на реализацию Плана обеспечения непрерывности бизнеса? Как провести расчет возврата инвестиций при реализации подобного рода проектов?
В общем случае работу можно разделить на два основных этапа. На первом этапе организацией разрабатывается и внедряется методология управления операционными рисками, обеспечивается ее эффективность с точки зрения выявления операционных рисков в различных областях. На втором этапе, после того, как организация научится выявлять операционные риски, она может приступать ко второму этапу, на котором собственно и происходит их снижение.
Эффект от внедрения инфраструктуры управления операционными рисками может быть достаточно точно оценен после окончания первого этапа, который часто выполняется в виде пилотного проекта в ограниченной области.
